Forex 채널 브레이크 아웃 시스템

Forex Strategy Corner : 변동성 필터가 적용된 채널 브레이크 아웃 시스템.

빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정

변동성이 큰 채널 사용 채널 브레이크 아웃 스타일의 거래 시스템은 역사적으로 주요 통화 쌍 전반에서 잘 작동했지만 외환 전략은 시장 상황의 변화에 ​​매우 취약한 것으로 나타났습니다. 이러한 streakiness는 변동성 필터의 가장 중요한 후보자이며, FX 옵션 변동성 기대는 채널 브레이크 아웃 거래 전략을 교환 할 적절한시기를 결정하는 데 도움이됩니다.

채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템 : 강점과 약점.

채널 브레이크 아웃 거래 표시기는 단순함이 인상적이지만 독립형 거래 전략으로 약속되어 있습니다. 개념은 간단합니다 : 지난 N 개의 막대 중 가장 높은 막대와 가장 낮은 막대를 그립니다. 이러한 라인은 채널을 제공하고 채널 브레이크 아웃 전략은 단순히 어느 방향 으로든 브레이크 아웃을 교환하려고합니다.

유로 / 미국 달러 통화 쌍의 채널 이탈 표시.

FXCM Strategy Trader를 사용하여 생성되었습니다.

위 차트에서 채널 브레이크 아웃 표시기와 채널 상한 및 하한을 진입 점으로 사용하는 몇 가지 가설적인 거래를 볼 수 있습니다. 얼핏 보면이 전략이 성공하고 실패한 곳을 빨리 알 수 있습니다. 이 전략은 EURUSD를 지난 20 일 동안 가장 높은 최고치에서 매수하고 최저를 매도합니다. 가격이 신속하게 되돌아 간다면, 가능한 최악의 가격으로 사고 팔릴 것입니다. 범위가 제한된 시장에서는 가격이 저조합니다.

이것은 범위 거래 상대 강도 지수 전략과 거의 정반대이며 적절한 시장 거래 조건을 결정하기 위해 유사한 시장 조건 필터를 사용하는 것이 타당합니다.

Forex 옵션 시장 변동성 기대 : 시장 상황 예측.

우리의 RSI 거래 필터 시스템에서와 마찬가지로, 우리는 다시 한번 시장 변동성 기대치를 읽으려는 forex 옵션 가격을 사용할 것입니다. 다음 섹션은 이전 기사의 직접적인 사본이며, 독자들이 FX 옵션의 내포 된 변동성 개념에 이미 익숙한 경우 독자가 건너 뛸 수 있습니다.

변동성 기대는 옵션의 가격 결정에있어 매우 중요한 요소입니다. 거래자가 기본 통화가 지정된 기간을 통해 상당 기간 움직일 것으로 기대하면 옵션이 더 비쌉니다. 사실, 우리는 옵션 가격을보고 & ltd; 묵시적 변동성 & rdquo; 그것은 통화가 만기를 통해 움직일 것으로 예측하는 현재 옵션 가격의 양을 정확하게 알려줍니다. 우리는 이미 여러 DailyFX 보고서에서 이러한 색인을 사용하고 있으며 벤치 마크 RSI 전략에 유용하게 활용할 수있는 방법을 논의하는 것은 자연스러운 연장입니다.

우리의 매주 Forex Strategy Outlook에서 우리는 묵시적 변동성 수준의 특정 파생 상품을 사용하여 개별 통화 쌍에 대한 전략적 편향을 결정합니다.

변동성 백분율 & ndash; 숫자가 높을수록 가격에서 강한 움직임을 보일 가능성이 높아집니다. 이 숫자는 현재 암시 된 변동성 수준이 지난 90 일간의 거래와 관련하여 어디에 있는지를 알려줍니다. 우리는 묵시적인 변동성이 오랜 기간 동안 매우 높거나 매우 낮게 유지되는 경향이 있음을 발견했습니다. 따라서 현재의 묵시적인 변동성 수준이 중기적인 범위와 관련하여 어디에 있는지 알면 도움이됩니다.

이 아이디어를 확장하여 다음과 같은 거래 규칙을 통해 변동성에 민감한 채널 브레이크 아웃 전략을위한 거래 필터를 개발할 것입니다.

휘발성 필터가있는 Forex 채널 브레이크 아웃 시스템.

참가 규칙 : 지난 20 일 바에 최고 ​​득점과 한 핍의 통화 쌍을 살 수있는 주문 중지 명령을 설정하십시오. 지난 20 일 막대의 최저 최저점에서 한 핍을 뺀 통화 쌍을 판매 할 수 있도록 정류장 주문을 설정하십시오.

이탈 규칙 : 전략은 반대 신호가 발생하면 거래를 종료하고 방향을 바꿉니다. 또한 변동성 필터가 앞서 언급 한 임계 값을 넘으면 열려있는 거래를 모두 닫습니다.

필터 : 전략은 거래에 참가할 수 없으며 변동성 백분위가 특정 기준치를 밑도는 경우 미결 거래를 종료해야합니다.

휘발성 필터를 사용한 채널 브레이크 아웃 시스템 백 테스팅.

FXCM의 Strategy Trader 소프트웨어를 사용하여 채널 브레이크 아웃을 기반으로 전략을 코딩합니다. 플랫폼을 통해 변동성 데이터를 기본적으로 공유 할 수는 없지만 테스트를 위해 기본 채널 브레이크 아웃 시스템을 사용할 수 있습니다.

Strategy Trader에서 전략 백 테스팅 및 최적화에 대한 비디오 가이드를 참조하십시오. Strategy Trader 플랫폼을 다운로드하여 설치 한 다음 FXCM의 Forex Code Source에서 다음 코드 예제를 가져옵니다. 소스 코드를 Strategy Trader 프로그램으로 가져 오는 방법에 대한 비디오 가이드는 여기를 참조하십시오.

Forex 옵션 시장 변동성 필터는 채널 브레이크 아웃 거래 전략에 영향을 미칩니다.

우리는이 전략을 각각의 변동성 값을 사용하여 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD 및 NZDUSD 쌍으로 실행했습니다. 우리는 EURUSD, USDJPY, USDCHF에 3 pips의 거래 비용을, 다른 항목에는 4 pips를 사용한다고 가정합니다. 다음은 네 가지 변동성 필터 임계 값에서 실행 된 상기 전략의 가설 적 주식 곡선입니다.

FXCM Strategy Trader를 사용하여 생성되었습니다.

과거 실적이 미래의 수익률을 보장 할 수는 없지만이 전략은 이러한 통화 쌍을 거래하는 데 유망한 것으로 나타났습니다. 기준선 & ldquo; Unfiltered & rdquo; 채널 브레이크 아웃 시스템은 이러한 단순한 거래 아이디어에 대해 합리적으로 잘 수행됩니다.

서로 다른 변동성 필터 임계 값 간의 차이를 살펴보면 마찬가지로 비슷한 가능성이 있음을 알 수 있습니다. 개별 변동성 수치가 90 % 이하가 아니라면 가장 공격적인 필터가 거래를 중단하는 것은 위험 조정 기준에 따라 상대적으로 양호한 것으로 보입니다. 가상의 추정치에 따르면 90 번째 백분위 수 필터는 스트레칭에서 16,900 달러에서 8,700 달러로 최악의 최고점에서 최저점까지의 수익 감소 전략을 줄여 최종 순자산을 높였습니다.

75 번째 백분위 수 컷오프에 대한 지분 곡선은보다 공격적인 90 번째 백분위 수 컷오프보다 약간 높은 수익률을 보여 주지만 최종 지분의 차이는 이론적으로 리스크 조정 수익률을 5 가지 지분 곡선 중에서 가장 좋습니다. 이 필터 레벨은 느린 속도로 움직이는 시장에서 전략을 보호하면서 최상의 성능으로 많은 전략에 참여하는 것처럼 보입니다.

최악의 공연자는 50 번째와 25 번째 백분위 수 컷오프 수준입니다. 이들 중 낮은 수치는 최악의 성과 저하 기간에서 전략을 유지하는 것처럼 보이지만, 50 번째 백분위 수 수치는 시스템을 잘못된 시간에 유지하면서 드로우 다운을 방지하기에 충분하지 않습니다.

우리의 가설적인 결과에 따르면, 상당히 공격적인 변동성 필터는 채널 브레이크 아웃 전략에서 실적이 저조한 기간을 보호하는 데 합리적으로 유리한 것으로 보입니다.

기존 전략 / 거래 스타일에 우리의 분석 적용.

가상의 백 테스트는 채널 브레이크 아웃 전략이 지난 5 년간의 거래에서 존경 할만한 결과를 보여주고 있으며, 묵시적 변동성 기반 필터를 도입하면 기준 결과가 현저하게 향상된다는 것을 보여줍니다.

우리는 DailyFX Technical Analysis 포털의 개별 통화 쌍에 대해 매일 오후 5시에 동일한 변동성 수치를 발표하며, 거래자는 해당 페이지를 사용하여 외환 옵션 시장 내재 변동성 수준의 발전을 따를 수 있습니다.

과거 실적이 결코 미래의 결과를 보장 할 수는 없지만, 우리의 역 테스트는 변동성이 우월한 채널 브레이크 아웃 시스템이 변동성 수준이 지난 90 일 동안의 75 번째 백분위 수보다 낮 으면 실적이 좋지 않음을 시사합니다.

정반대의 경우 상대 강도 지수 전략이 가장 효과적이라는 사실을 감안할 때 변동성 백분위가 75 % 미만인 것으로 나타났습니다. 다른 시장 상황에서 역사적으로 잘 수행 된 벤치 마크 거래 스타일을 잘 조합 한 것으로 보입니다.

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ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명 아래에 더 자세히 나와 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.

트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.

종합 지수는 여러 시간대에 걸쳐 시뮬레이션 된 시스템과 Wisdom Trading이 고객에게 액세스 할 수있는 30 개 이상의 거래가 이루어지는 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 미래의 포트폴리오로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.

구독은 정기적으로 추세를 따르고 실적을 추적하는 가장 좋은 방법입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격이 채널 내부에서 다시 닫힐 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와 반대입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음 시스템이 종료됩니다.

이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용한다는 점만 다릅니다.

예를 들어, 엔트리 한계 값 3과 출구 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 ​​시스템이 종료되도록합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.

Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.

ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.

ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.

0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

우리는 귀하의 거래 목적에 맞게이 시스템의 맞춤형 버전을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오 선택 / 다양 화, 기간, 자본 시작 & # 8230; 우리는 요구 사항에 맞는 매개 변수를 조정하고 테스트 할 수 있습니다.

전체 맞춤 시뮬레이션 보고서를 논의하고 요청하려면 Google에 문의하십시오.

대체 시스템.

공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.

거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 줄 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.

우리는 개인, 기업 및 업계 전문가에게 글로벌 상품 중개 서비스, 선물 선물 상담, 직접 액세스 거래 및 거래 시스템 실행 서비스를 제공합니다.

독립적 인 소개 브로커로서 우리는 전 세계 여러 주요 선물위원회 상인과의 관계를 유지합니다. 다양한 청산 관계를 통해 고객에게 광범위한 서비스와 매우 다양한 시장을 제공 할 수 있습니다.

우리의 청산 관계는 고객에게 전세계 선물, 상품 및 외환 시장에 대한 24 시간 액세스 권한을 제공합니다.

선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

어떻게 브레이크 아웃 및 추세에 따라 거래자를위한 Donchian 채널을 사용 하는가?

Donchian 채널은 악명 높은 거북이 거래자들이 많이 사용하는 경향 추종 지표입니다. Donchian 채널은 일반적으로 지난 20 일 동안 이전에 정의 된 범위의 최고치와 최저치를 측정합니다. 아래 스크린 샷은 Apple에서 20 일 범위의 채널을 보여 주며 20 일 범위의 최고치와 최저치를 표시합니다.

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일반적으로 거래자는 잘 정의 된 범위를 찾고 거래 진입 트리거를 위해 가격이 어느 한쪽으로 나올 때까지 기다릴 것입니다. 그러나 Donchian 채널에는 더 많은 것이 있습니다. 우리는 신호의 품질을 향상시키는 방법과 경향 추종 위치 결정 전략을 구조화하는 방법에 대해 논의 할 것입니다.

Donchian 채널에서 2 단계로 진입 신호가 향상되었습니다.

1 단계 - 높은 기세 탈출을 찾습니다.

물론 모든 브레이크 아웃이 성공할 수는 없으며 100 % 정확한 시스템을 생성 할 방법이 없지만 Donchian 채널의 진입 신호 품질을 높이는 방법이 있습니다. 아래 첫 번째 스크린 샷은 AAPL 차트와 20 일 Donchian 채널을 보여줍니다. 잘못된 탈주는 빨간색 (x)으로 표시되고 성공적인 탈주는 녹색 눈금으로 표시됩니다.

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언뜻보기에는 운동량이 움직임을지지하지 않을 때 상당한 폭의 탈주가 존재한다는 것이 명백합니다. 첫 번째 단계에서는 RSI 강도 및 운동량 표시기를 추가하여 가끔 발생하는 낮은 기세 이탈을 필터링했습니다. 다음 단계에서는 다른 도구와 기술이 시스템의 정확성을 향상하는 데 어떻게 도움이되는지 보여줍니다.

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팁 : 반전 트레이더 또는 페이드 브레이크 아웃 인 경우 Donchian 채널과 RSI를 결합하면 거래 창고에서 큰 자산이 될 수 있습니다. 기세가 없거나 발산이 없으면 범위 이탈이 실패한 경우 거짓 이탈을 알릴 수 있습니다.

2 단계 - 트렌드 필터로 높은 입력 정확도.

다음 단계에서는 장기 이동 평균을 추가합니다. 아래 시나리오에서 우리는 길고 짧은 시나리오를 분리하는 데 도움이되는 우수한 필터 도구 인 100 가지 기간 이동 평균을 추가했습니다. 가격이 100 기간 이동 평균을 초과 할 때마다 상승 여력만을 찾는다. 가격이 100 기간 이동 평균보다 낮 으면 짧은 탈주를 찾습니다.

방향성 필터로 이동 평균을 사용하는 것은 많은 전문가들에 의해 사용되며 마키 슈워츠 (Marty Schwartz)는 마커 위저드 (Magazine Wizards) 시리즈에서 특색을 얻었으며 이동 평균 필터를 그의 가장 좋아하는 도구 중 하나로 언급합니다.

아래 스크린 샷에는 100주기 이동 평균도 포함됩니다. 신호의 양이 줄어들었고 동시에 신호의 품질이 크게 향상되었습니다. 단 3 개의 잘못된 신호가 있으며 다음 단계에서는 금전 관리 기법을 사용하여 손실의 영향을 최소화하는 방법을 보여줍니다.

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이는 거래 도구 및 지표를 추가하는 것이 거래 항목의 품질을 향상시키는 데 어떻게 도움이되는지 두 가지 예에 불과합니다. 이 접근법은 거래 스타일과 목표를 지원하는 거래 도구와 개념을 결합하여 낮은 확률 항목을 필터링하는 중요성을 강조합니다.

탈주 및 추세 추적을위한 위치 크기 조정.

이제 무역 신호의 품질을 개선하는 방법에 대해 더 잘 이해 했으므로 위치 조정을 살펴볼 수 있습니다. 특히 브레이크 아웃 및 추세 추적 사용자에게는 시스템의 품질을 더욱 향상시키는 데 도움이되는 특정 포지션 사이징 전략이 있습니다.

"스케일링 인"은 먼저 의도 한 포지션 크기의 분수를 입력하는 포지 드 사이징 전략을 말하며, 가격이 당신에게 유리하게 움직일 때, 당신이 승리 한 포지션에 추가합니다; 지금까지 귀하의 이익을 보호하기 위해 귀하의 중지 손실을 이동하십시오.

스케일링의 두 가지 주요 이점은 다음과 같습니다.

가짜 브레이크 아웃에서 아직 전체 위치에 도달하지 않았기 때문에 상대적으로 작을 것입니다. 브레이크 아웃이 강하고 성공적 일 때만 최대 포지션 크기에 도달하고 성공한 거래를 완전히 활용할 수 있습니다.

아래의 스크린 샷은 AAPL 차트를 다시 보여 주며 기술에서 스케일링을 적용하여 허위 신호의 영향을 최소화 할 수 있었던 방법을 보여줍니다. 성공적인 탈주는 종종 긴 움직임을 보였으며 상인은 완전히 확장 할 수 있었지만 첫 번째 진입 후에 실패한 탈주가 실패하고 손실은 적었을 것입니다.

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이 원칙들이 당신이 더 나은 상인이 될 수 있도록 도와줍니다.

이 기사는 Donchian 채널 지표를 사용하는 방법을 보여줄뿐 아니라 다른 메시지도 있습니다. 귀하의 거래 스타일을 의식하고 목표를 달성하기위한 접근 방식을 세워야합니다. 브레이크 아웃 및 트렌드를 추적하는 상인으로서, 진행 상황을 읽고 더 낮은 확률로 거래를 필터링하는 데 도움이되는 추진력 및 심리 도구를 찾습니다. 반면에 잘못된 탈주를 퇴색 시키면 영향력있는 가격 영역으로의 낮은 운동량 가격 변동을 파악하는 데 도움이되는 도구를 찾으십시오.

그리고 한 발 더 나아가 진입 신호를 생성하는 것 이상을 고려하십시오. 거래 목표를 중심으로 포지션 사이징 및 자금 관리를 구조화하십시오. 모든 거래 스타일에는 시스템의 품질과 견고성을 향상시킬 수있는 기술과 원칙이 있습니다. 상자 밖에서 생각하고 자신의 강력한 방법을 구축하고 일반적인 조언을 따르지 마십시오.

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12 개의 댓글.

정말이 거래 방법을 좋아해 그것을 밖으로 시도 기대!

앞으로도 힘써주세요!

친절한 말에 감사드립니다. 그것이 당신의 거래에 어떤 가치를 추가하기를 바랍니다.

언제 유익합니까? 실제로는 더 어려울 수 있습니다. & # 8230;

나는 그것을 더 어렵다고 말하지 않을 것입니다. 그것은 거래의 매우 다른 측면입니다. 다음주에 수익을 얻는 것에 관한 기사가 나옵니다.

좋은 일을 계속 지키십시오. 🙂

안녕하세요, 이 지표는 외환 거래에 적용됩니까? 고마워.

예, 모든 시장에서 작동합니다.

평소와 같이 훌륭한 기사!

저는 RSI가 낮은 기세 탈출구를 걸러 낼 때 RSI의 한계점을 물어보고 싶습니다. 특히이 목적으로 RSI를 어떻게 사용합니까? RSI가 어떤 가치보다 낮을 때 신호를 거부합니까?

나는 주로 RSI 발산을 사용합니다.

귀하의 웹 사이트에서 배운 바와 같이 RSI와 Stochastic을 사용하여 위 또는 아래의 추세의 강도를 측정 할 수 있습니다. 이 둘을 비교할 기사를 써주시겠습니까?

너는 수색을 할 수 있고 깊이있는 블로그에 RSI와 STOCHASTIC에 대해 썼다.

최고 기사! 이것을 시험해보기를 고대합니다. 고맙습니다!!

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재검사 브레이크 아웃 거래 시스템.

많은 탈주 거래자는 가격이 모든 유형의 거래 패턴에서 벗어날 때도 기회를 이용합니다. 삼각형, 머리와 어깨의 패턴, 깃발, 상자 채널은 물론보다 일반적인 지원과 저항 수준 일 수 있습니다.

이 유형의 스타일은 근본적인 상인에게 반 직관적 인 것처럼 보입니다. 근본 주의자의 목표는 공정 가치 이하로 매입하고 위에 판매하는 것입니다. 가격으로 사기의 아이디어는 새로운 최고를 창조한다, 또는 새로운 낮은 것에 도달하는 때 판매는 탈주 거래가, 이 관점에 대하여 간다 것과 같이, 간다. 그럼에도 불구하고, 기술은 단기간에 영향력을 발휘하고이를 활용하는 브레이크 아웃 전략은 수익성이 매우 높습니다.

브레이크 아웃 거래의 매력은 분명합니다. 파악하기 쉽고 높은 수익으로 이어질 수있는 빠른 승리 전략입니다. 모든 시장에서 가장 큰 이윤은 새로 형성되는 추세의 처음 몇 바에 놓여 있습니다. 이것은 가장 강력한 가격 상승이있는 곳입니다. 폭발성 브레이크 아웃은 종종 휘발성이 압축 된 후에 발생합니다 (아래 참조). 브레이크 아웃 거래자는 이러한 강력한 동향의 시작 부분에있을 것을 목표로합니다.

브레이크 아웃 이벤트는 Forex 차트에서 매우 일반적입니다. 또한 서로 다른 시간대에 걸쳐 발생합니다. 그럼에도 불구하고 이들 중 어느 것이 거래 가치가 있고 어떤 것이 가장 피해야 하는지를 확인하려면 기술적 분석을 잘 파악하는 것이 필요합니다. 기술 지표를 통해 브레이크 아웃 트레이더는 주어진 채널의 강건성 여부와 휴식 시도가 성공할 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있습니다.

대부분의 브레이크 아웃 거래자는 다른 결정 요소를 조합하여 결정을 내립니다. 그러나 결국, 그것은 종종 경험하고 본능을 발휘하기 위해 내려옵니다. 거짓 휴식 시간의 발생은 또한 타이밍 결정을 어렵게 만듭니다.

절도 예방법.

이 전략을 시도하는 사람들은 곧 잘못된 휴식 시간이 '아킬레스 & # 8217; 뒤꿈치 & # 8221; 대부분의 추측에 따르면 외환 차트 중 50 % 이상이 "거짓 휴식"또는 "가짜 아웃"입니다. 거짓 휴식을 취하면 가격은 일시적으로 범위를 벗어나 곧 다시 만회합니다.

이것은 브레이크 아웃 트레이더에게 실망스럽고 몇 차례 연속해서 연속해서 승리하면 어려운 이윤을 없앨 수 있습니다. 좀 더 미친 점은, 브레이크 아웃 방향에서 다시 두 배가되는 가격에 대해서만 재도 시장에서 브레이크 아웃 거래를 종료 할 때입니다. 이러한 종류의 회귀 분석은 브레이크 아웃 트레이더 전략을 방해합니다.

재시험 기다리기 이러한 상황에 대처하기 위해 일부 탈주 거래자는 거래를 시작하기 전에 이전 레벨을 다시 테스트 할 때까지 기다립니다. 그들은 가격이 반전 될 때까지 기다렸다가 최소한 한 번 경계를 재검토합니다. 그들은 재시험이 성공하면 (또는 당신이 범위 상인 일 경우 실패), 가격이 다시 반등하는 경우에만 거래를 시작합니다. 이것은 그림 2에 나와 있습니다.

단점에 대한 성공적인 재 테스트는 이전의 저항이 새로운 지원이되었다는 것을 암시합니다. 반대로, 위쪽에 대한 성공적인 재시험은 이전의지지가 새로운 저항이되었다는 것을 암시합니다. 정지 손실은 가격이 경계를 통과하여 다시 두 번째 범위로 돌아갈 경우 위치가 닫히도록 배치됩니다. 이는 보증 할 수 없습니다. 그것은 가짜보다는 진짜 휴식을 잡는 확률을 증가 시키지만 그래도 않습니다.

이것은 두 번째 움직임이 진정한 공급이나 수요에 의해 추진되는 진정한 모멘텀이 있음을 시사하기 때문입니다. 그것을 사용하는 것은 상인이 더 높은 성공 확률을 가진 휴식을 입력 함을 의미합니다. 단점은 거래에 대한 약속이 늦어지기 때문에 이동을 포착하는 것입니다.

여러 시간대의 차트를보고 핵심 지원 및 저항 수준을 확인하는 것이 좋습니다. 피보나치 확장 / 역 추적은 이러한 핵심 레벨이 식별 된 후 진입 점 및 종점을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지원 / 저항에서 방향을 확인하는 추가 신호를 사용하는 것도 이점을 제공합니다.

"거짓 구분"이 그렇게 흔한 이유는 무엇입니까?

거짓 휴식이 자주 발생하는 데에는 두 가지 이유가 있습니다.

범위 트레이더 첫째, 브레이크 아웃 트레이더보다 범위 트레이더가 더 많습니다. 이 상인들은 가장 가능성있는 코스가 가격이 확정 된 범위 내에 머물러 있다고 믿습니다. 범위 트레이더들은 휴식을 예외로보고 있습니다. 그들은 영구적으로 침입 한 것으로 간주하기 전에 기존 채널로부터 상당한 휴식을 취할 필요가 있습니다. 이 점을 고려할 때, 범위 거래자는 탈주에 대비하여 거래 할 가능성이 큽니다. 그들은 페이더가됩니다.

딜러 두 번째 이유는 딜러 조작입니다. 딜러들은 조용한 시장을 자극하고 변동성을 자극 할 수 있습니다. 딜러는 주문 흐름에서 범위를 벗어나는 데 충분한 관심이 없다고 추정 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 거래 채널의 약점을 견적을 통해 테스트 할 수 있습니다.

그들은 특히 도끼를 던지거나 그물망을 줄이기 위해 어느 방향으로 거래해야 할 때 이것을합니다. 이로 인해 일부 탈주 거래자가 조기에 입국 할 수 있습니다.

결과적으로, 다른 브레이크 아웃 거래자는 새로 형성되는 추세를 보면서 동일하게 행동 할 수 있습니다. 그러면 추세가 형성 될 것입니다. 실제 후속 조치가 없어도되는 경우가 많습니다. 격차가 닫히고 가격이 잘못된 쪽에서 잡힌 사람들을 잡는 범위에 다시 들어갑니다.

범위 거래자는 또한 이러한 유형의 거래에 대해 거래하는 경향이 있으며 이로 인해 원래 채널로의 가격 인하가 강화됩니다.

파산의 실패율이 높다는 것을 감안할 때, 일부 상인들은이 사건들에 대항하여 거래하는 것이 더 유리하다고 생각합니다. 즉, 브레이크 아웃 움직임과 반대 방향으로 거래하는 것입니다. 이를 페이딩이라고합니다. 대부분의 페이더는 포기한 자신의 전략을 뒤집어 쓴 브레이크 아웃 거래자로 전환한다고 말하는 사람들이 있습니다. 허위 휴식으로 너무 많은 시간을 빠져 나갔다면, 이 상인들은 반전 전략이 수익성이 더 좋다고 믿습니다.

볼륨 표시기 사용.

Forex 시장에서 브레이크 아웃 거래의 주된 단점은 신뢰할 수있는 실시간 볼륨 지표가 없다는 것입니다. 제 생각에이 문제는 다소 과장되었습니다. "교환 상품"상품을 거래 한 적이 있다면, 거래의 흐름을 보았을 수도 있습니다. 이는 때때로 거래자들이 거래소의 일부로 볼 수 있도록 만들어졌습니다. 투명성에 대한 헌신.

이를 통해 교환기를 통해 흐르는 주문을 실시간으로 볼 수 있습니다. 주문 흐름에서 상인은 공급과 수요를 결정하고 유동성 격차를 감시 할 수 있습니다. 유동성의 격차는 명확한 가격 방향없이 높은 변동성을 초래할 수 있습니다.

유동성 격차는 많은 실패한 휴식이 발생하는 곳이기 때문에 이것은 교역 상인에게 중요한 문제입니다. 그러나 이것은 주로 상대적으로 유동성이 낮은 시장을 거래 할 때 발생합니다.

일일 거래량의 변동을 알면 예측 가능한 광량 및 세션 핸드 오버에 대한 잘못된 위반을 방지하는 데 도움이됩니다.

대부분의 주요 통화 쌍을 거래 할 때, 예를 들어 주식으로 보는 유동성 갭의 종류는 발생하지 않습니다. Forex에는 주요 시장이 개장하고 폐쇄 될 때 항상 가벼운 주문 흐름이 있습니다. 그러나 양은 상대적입니다.

예를 들어, EUR / USD는 평균 일당 약 10 억 달러의 상상력을 발휘하지만 EUR / JPY도 분당 약 1 억 달러를 소비합니다.

모멘텀 트레이딩 Forex 브레이크 아웃 트레이더의 주된 도전 과제는 틈에 모멘텀이 있는지 또는 딜러가 거래를 자극하기 위해 견적을 푸는 경우인지 확인하는 것입니다. 일부 브로커는 시장 데이터 피드의 일부로 자체 볼륨 데이터를 제공합니다. 그렇다면 귀중한 자료가 될 수 있습니다. MetaTrader와 같은 프록시 볼륨 표시기도 유용 할 수 있습니다.

시간과 거래하는 쌍을 명심하십시오. 일상적인 변동성에 대해 숙지하십시오. 지역 거래 세션의 개설, 마감 및 중복으로 인해 규칙적인 변동이 발생합니다. 이러한 변형을 알면 예측 가능한 조명 볼륨 및 세션 핸드 오버에 대한 잘못된 중단을 방지하는 데 도움이됩니다.

비틀 거림을 사용하십시오.

여러 거래 항목을 사용하는 것은 항상이 스타일을 사용하는 것이 좋습니다. 거래 탈출 거래는 가격 반전 가능성이 높기 때문에 특히 중요합니다. 그리드 시스템이라고도하는 비틀어 진 항목의 시스템이 귀하의 의견대로 작동 할 수 있습니다.

그리드를 사용하면 많은 거래를 통해 위험을 분화하는 방식으로 주문을 생성 할 수 있습니다. 이것은 하나의 거대한 all-or-nothing 무역에 전념하는 것보다 안전합니다. 이 전략을 사용하면 브레이크 아웃의 안정성에 대한 확신을 얻으면서 직책을 구축 할 수 있습니다. 이것은 그림 3에 나와 있습니다.

격자를 사용하면 선택한 설정에 따라 직선 이동 또는 모든 레벨을 횡단하는 채찍 이동에서 이익을 얻을 수도 있습니다.

그리드는 또한 무역 관리를 시행하는 데 도움이되며, 적절한 중지를 미리 설정하고 이익을 취함으로써 주관적이지 않게 만듭니다. Forexop에 대한 별도의 기사는 그리드 거래를보다 자세히 다루고 있습니다 (여기 참조).

휘발성은 압박한다.

일정 기간 동안 변동성 데이터를 어떤 시장에서 보면, 주기적으로 실행된다는 것을 알 수 있습니다. 높은 변동성 단계는 종종 변동성이 낮고 감소하는 기간 후에 발생합니다. Bollinger 대역폭을 좁히면 이러한 이벤트를 쉽게 식별 할 수 있습니다. 이 때문에 Bollinger 대역폭은 특히 자동화시이 전략의 중요한 기술적 인 요소입니다.

Bollinger 압박 또는 변동성 압박은 종종 강력한 탈주 직전에 발생합니다. 이것이 그들을 알아 내고 식별하는 것이 중요한 이유입니다. 그들은 가장 수익성있는 브레이크 아웃 거래를 제공 할 수 있습니다.

변동성이 낮아지면 대역폭이 축소됩니다. 위의 차트는 이벤트 유형을 보여줍니다. 압박은 보도 자료 및 공지 사항 이전에 종종 발생합니다. 또한 거래 세션 핸드 오버 중에 발생할 수 있습니다. 열린 세션의 거래자들이 런던이나 뉴욕과 같은 주요 시장의 정서를 평가하기 위해 잠시 멈추기 때문입니다.

거짓 휴식은 여기서도 계속 발생합니다. 이들은 특히 중요한 뉴스 이벤트 이후에 일반적입니다. 무역 경제 뉴스에 대한 별도의 기사에서이 이유를 설명합니다.

브레이크 아웃 거래 사용 방법.

브레이크 아웃은 시장이 한 방향으로 빠르게 움직일 때 발생합니다. 그들은 모든 시간 프레임에서 발생합니다. 그들은 종종 변동성을 쥐어 짜낸 후에 나타난다. 이러한 사건을 파악하는 것이 중요합니다. 보도 자료 또는 기술 패턴의 붕괴가 원인 일 수 있습니다. 다수의 더 작은 거래로 이루어진 시스템을 사용하고 탈주가 확립되면서 지위를 구축하십시오. 또는 스 트래들 전략을 사용하십시오. 가능성있는 새로운 지원 또는 저항 수준을 수립하기 위해 거래 범위 앞의 가격 조치를 확인하십시오. & # 8220; 재검사 방법 & # 8221; 허위 휴식 시간을 줄이고, 시장 소음을 피하기 위해 더 긴 시간을 걸어야합니다.

브레이크 아웃 거래를 시도하려면 다음 리소스가 도움이 될 수 있습니다.

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핀셋 바닥은 약한 반등 신호입니다. 그러나 다른 사람과 함께 사용할 때 유용 할 수 있습니다. 3 개의 흰색 군인 차트 패턴.

3 명의 백인 군인은 일반적으로 완고한 반전과 관련된 촛대 형 차트 패턴입니다.

나는 귀하의 사이트에 내 Forex Breakout Direction Indicator를 표시하려고합니다.

훌륭한 기사 주셔서 감사합니다. Breakout 거래에 대해 많은 것을 배웠습니다.

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전략.

Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.